O čem je tato pilotní fáze?
Namísto složitých evaluací se tento rámec zaměřuje na jeden jednoduchý princip:
👉 V žádném okamžiku nesmí celková realizovaná nebo nerealizovaná ztráta z jedné obchodní myšlenky (trade idea) nebo ze skupiny otevřených obchodů (group of open trades) , které se časově překrývají, překročit 1 % počátečního zůstatku účtu.
Tento přístup nám umožňuje posuzovat rizikové chování způsobem, který je:
snazší na pochopení
snazší na kontrolu pomocí stop-lossů
a více v souladu s reálnými obchodními podmínkami
Jak je vyhodnocováno pravidlo 1% maximální ztráty?
Limit 1 % je monitorován dvěma paralelními způsoby:
1️⃣ Obchodní myšlenka
Obchodní myšlenka je:
jeden samostatný obchod, nebo
více obchodů na stejném symbolu a ve stejném směru, které se časově překrývají
V žádném okamžiku v průběhu takové obchodní myšlenky nesmí kombinovaná realizovaná a nerealizovaná ztráta překročit 1 % počátečního zůstatku účtu.
2️⃣ Skupina otevřených obchodů (Group of open trades)
Skupina otevřených obchodů zahrnuje všechny obchody, které se časově překrývají, bez ohledu na:
symbol
směr
nebo strategii
Po celou dobu trvání překrývajících se obchodů:
referenčním bodem je ekvita v okamžiku otevření prvního obchodu
kombinovaná realizovaná a nerealizovaná ztráta nesmí překročit 1 % počátečního zůstatku účtu
Co to znamená v praxi
Abys dodržel pravidla:
plánuj velikost svých pozic konzervativně
nastavuj stop-lossy tak, aby celkové ztráty z jedné obchodní myšlenky nebo skupiny otevřených obchodů zůstaly v rámci 1% limitu
a buď obzvláště opatrný při otevírání více obchodů současně
Tento rámec je navržen tak, aby jej většina obchodníků zvládla dodržovat jednoduše díky správnému používání stop-lossů.
Pamatuj, že obecně doporučujeme držet maximální riziko na jednu obchodní myšlenku nebo skupinu otevřených obchodů v rozmezí 0,5–1 %. Nejjednodušší cestou, jak toto pravidlo dodržet, je nastavit své stop-lossy tak, aby celkové riziko otevřených obchodů bylo nižší než -1 % (ideálně okolo -0,5 %). Díky tomu budeš mít jistotu, že se do tohoto rámce bez problémů vejdeš.
Důležité poznámky k pilotnímu provozu
Toto je testovací fáze a její trvání zatím není pevně stanoveno. Obchodní chování v tomto období nám pomůže rozhodnout:
zda se tento rámec stane trvalým
a jak bude v budoucnu nakládáno se stavy jednotlivých účtů
v případě opakovaného nadměrného riskování mohou být znovu aplikována ochranná opatření, jak je uvedeno níže